Выбирай вариант :
1. вручную через реестр
Это моя авторская статья, код тоже мой, разбирался тоже сам. Советую ознакомиться, даже если будете использовать 2 вариант 2. компонентом TFileType
TFileType ассоциация файлов с вашим приложением Очень удобный компонент, который освобождает вас от написания процедуры по ассоциации файлов определенного типа с вашим приложением
